Высокая волатильность и железный кондор
Наш новый ролик - это перевод статьи с сайта IBD (investors business daily). Материал довольно интересный и полезный. Но неполный, явно риски преуменьшены...Интересен он именно тем, что использование опционов ориентировано на конкретные обстоятельства и сроки. Ни один вид ТА никогда не акцентирует внимание на конкретных датах, в то время как опционы жестко привязаны к дате экспирации и к конкретным обстоятельствам и событиям внутри компании -эмитента. А вот в чем состоит подвох, разберем в конце ролика. Для нас в РФ с маржируемыми опционами риски гораздо более очевидны, чем в Америке в их опционной песочнице. Немаржируемые опционы в Америке для трейдеров из России - это детский сад. Автор статьи предлагает использовать скачок волы для формирования позиции кондор... по сути продать два разнонаправленных спреда. В преддверии длинных рождественских праздников это вполне неплохая стратегия. Для тех кто торгует на российском рынке эта статья тоже интересна, поскольку и у нас волатильность неплохо подбросили и нам тоже предстоят длинные каникулы, а это лучшее время для продаж опционов. Сделка рассчитана по ценам в среду 01.12.... и еще надо обратить внимание насколько выше волатильность на американских акциях по сравнению с остальными акциями во всем мире. Это следствие активности торгов опционами на американские акции. Для спекулянтов это хорошо, но риски при этом повышенные у всех участников рынка. https://www.investors.com/research/options/high-volatility-means-iron-condors-are-back-in-vogue-heres-an-example-using-visa-stock/ Тайминг 00:00 статья в IBD 01:39 собираем кондора на опционах акцйи VISA 02:25 длинные выходные как повод для продаж опционов 03:00 высокая волатильность на опционах в Америке 04:00 премии опционов на акции VISA 05:25 про гамма сквиз для продавцов опционов Геймстоп 06:00 моделируем кондор в квиковском аналитике 07:00 строим кондора на графике базактива 12:00 риски выхода годового отчета и учет их в кондоре 13:15 про риск поставки 14:44 моделируем волатильность в квике 21:56 вебинар 9 декабря по опционам и программе SPAN
Наш новый ролик - это перевод статьи с сайта IBD (investors business daily). Материал довольно интересный и полезный. Но неполный, явно риски преуменьшены...Интересен он именно тем, что использование опционов ориентировано на конкретные обстоятельства и сроки. Ни один вид ТА никогда не акцентирует внимание на конкретных датах, в то время как опционы жестко привязаны к дате экспирации и к конкретным обстоятельствам и событиям внутри компании -эмитента. А вот в чем состоит подвох, разберем в конце ролика. Для нас в РФ с маржируемыми опционами риски гораздо более очевидны, чем в Америке в их опционной песочнице. Немаржируемые опционы в Америке для трейдеров из России - это детский сад. Автор статьи предлагает использовать скачок волы для формирования позиции кондор... по сути продать два разнонаправленных спреда. В преддверии длинных рождественских праздников это вполне неплохая стратегия. Для тех кто торгует на российском рынке эта статья тоже интересна, поскольку и у нас волатильность неплохо подбросили и нам тоже предстоят длинные каникулы, а это лучшее время для продаж опционов. Сделка рассчитана по ценам в среду 01.12.... и еще надо обратить внимание насколько выше волатильность на американских акциях по сравнению с остальными акциями во всем мире. Это следствие активности торгов опционами на американские акции. Для спекулянтов это хорошо, но риски при этом повышенные у всех участников рынка. https://www.investors.com/research/options/high-volatility-means-iron-condors-are-back-in-vogue-heres-an-example-using-visa-stock/ Тайминг 00:00 статья в IBD 01:39 собираем кондора на опционах акцйи VISA 02:25 длинные выходные как повод для продаж опционов 03:00 высокая волатильность на опционах в Америке 04:00 премии опционов на акции VISA 05:25 про гамма сквиз для продавцов опционов Геймстоп 06:00 моделируем кондор в квиковском аналитике 07:00 строим кондора на графике базактива 12:00 риски выхода годового отчета и учет их в кондоре 13:15 про риск поставки 14:44 моделируем волатильность в квике 21:56 вебинар 9 декабря по опционам и программе SPAN